La Volatilité Carrefour

Rédigé par Sven Henrich via NorthmanTrader.com,

J’ai reçu beaucoup de questions sur hier Graphiques qui vous font passer: Hmmmm. Ça m’apprendra à poster des graphiques sans commentaire …

Donc laissez-moi vous donner un peu de perspective sur certaines de ces cartes et je tiens à préciser spécifiquement sur la volatilité, ou plutôt la grande mourant, nous venons d’assister. Dans la plupart de ces dernières semaines, toute la peur semble avoir laissé des marchés et la volatilité a comprimé des tensions intra-jour de gammes tels que nous les connaissons aujourd’hui. Toute cette action est assez proche de la faible volatilité du régime de participants au marché avait pris l’habitude au cours de l’artificiel liquidité bonanza de 2017.

Nous dirigeons-nous là encore de l’acheter tout de dingle dip mantra prend une fois de plus? Ou sommes-nous plutôt dans le centre d’une plus grande tempête, le témoignage d’un bref répit de la wily vents de la volatilité prêt à frapper à nouveau?

Tout d’abord quelques notions de point de vue.

Nous restons dans le milieu de la fourchette, nous avons vu par le passé quelques mois:

Peut-être ironique que la volatilité et la peur a de nouveau diminué en dépit de marchés plus vastes ne montre pas de progrès significatifs à partir de ces premières phases de consolidation dans les mêmes gammes de prix.

Mais peut-être plus remarquable, c’est que cette volatilité actuelle de compression est venue à un très techniques, notamment du point de pivot:

Le graphique ci-dessus montre une long terme graphique de l’ $VXO, la formule originale de l’ $VIX. Ici, nous pouvons voir pluriannuel d’un descendant de la ligne de tendance qui a montré pour être précis résistance entre 2015 et 2017, et même lors de sa première balise en 2018. Le mois de février, la correction par la suite vu une énorme volatilité spike briser au-dessus de cette ligne de tendance et $VXO est resté au-dessus de la ligne de tendance de long.

Techniquement parlant, pour les taureaux, pour retrouver le confort de la volatilité de reprendre son 2017 type de programme, il doit briser en-dessous de cette ligne de tendance. Comme c’est un soutien pour l’instant, il ouvre la possibilité que cette volatilité actuelle de compression est une technique simple retester qui pourrait entraîner une hausse importante encore à venir.

Quelque chose comme ceci:

D’où la volatilité est l’une des grandes techniques carrefour ici avec les deux parties n’ayant pas encore fait la preuve de leur cas.

Et haussier et baissier considérations ont leur mérite.

Sur le côté haussier, on peut faire de la casse que le prix a cassé au-dessus de sa récente décroissant ligne de tendance sur $SPX et le 100MA a été défendu avec succès l’ouverture du chemin de la hausse des prix:

Mais remarque, la plus récente de la volatilité des modèles sont sur le potentiel de formation décroissant coins. Ces sont haussiers modèles si $VIX éclate au-dessus.

Et si cela arrive, le mouvement baissier de l’interprétation de l’ $SPX graphique pourrait prendre le contrôle de ciblage d’un potentiel de retester ou même de casser du mois de février plus bas:

Ce graphique fait valoir que le mois de février 2016 support de ligne de tendance a cassé et reste cassé et $SPX est plutôt engagé dans une plus grande porte drapeau modèle. Et si la volatilité des pointes et $SPX confirme cette porte drapeau modèle beaucoup plus faible risque de gamme ouvre potentiellement sur $ES:

Les structures de l’au-dessus de la volatilité des graphiques suggèrent que les marchés vont faire leurs esprits dans le court terme.

Pour l’instant les choses sont calmes. Peut-être trop calme.

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